隐含波动率显示了市场对未来的波动幅度的预期。 隐含波动率高的期权表明，相关股票的投资者预计未来会有较大的波动。这也可能意味着即将有事件发生，可能会引起大的反弹或大的抛售。 目前瑞幸的隐含波动率(iv)为329.6，处于100%的百分位数排名。 美豆区间振荡，连豆粕国庆长假后冲高回落，波动率呈现下降趋势。 对豆粕期权而言，内涵价值的增长小于时间价值的衰减速度，因此，在期价维持区间振荡期间，美国农业部报告公布后，在波动率较高的位置，豆粕期权采取卖出跨式或卖出蝶式交易策略，即做空波动率策略是不错的选择。 ig集团外汇期权交易平台灵活完善，您可利用交易市场波动性，采用对冲策略和先进图表技术，通过资金杠杆进行股票期权 不过，如果波动率停留在低水平上，买进跨式套利策略的赢利将依赖于标的物的价格运动，且需要一直运动到收支平衡点附近。 以上交易策略演示了如何从波动率的预测中赢利。需要注意的是，判断一个隐含波动率是高还是低，不能仅看隐含波动率自身的值。
虽然教科书上学过~都知道波动率对期权价格的影响非常大~ 但在实际交易当中~我感觉在下单时还是得对行情的一个方向做个预判~ 比如粗浅的涨、跌、中性什么的~ 麦克米伦的书上也是针对各种行情预判进行各种期权策略交易的 那么最终还是绕不开方向性的判断~ 所谓的波动性高时卖期权~波动性低时
期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是Delta中性的，这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的概念和术语，这些术语有些并非标准的期权术语。 所谓交易中性策略，通常是指delta中性。 2019年11月18日 基于波动率均值回归的特征，识别波动率的运行范围，判断目前IV的高、低及运动 方向，进而制定相应的期权交易策略，称为交易隐含波动率；2. 所谓的波动性高时卖期权~波动性低时买期权~不需要判断方向的境界是怎么达到的 呢？ 查看问题描述. 关注问题 写回答. 2020年5月11日 原标题：期权隐含波动率多高算高？——期权交易时一定会遇到19个问题来源：扑克 投资家 导言不管是刚接触期权还是已经交易了一段时间，大家 2019年12月25日 买入期权或卖出期权：如果目前的波动率很高，那么在未来，你应该预期波动率会 收缩。在这种情况 在这种情况下，期权出售效果最好，因为当你在高波动环境下 出售期权时，你会获得更多的溢价。 下一篇：波动率交易策略是什么？ 2019年7月15日 如果标的市场有大幅波动的风险，那么投资者将会提前买入期权来避险，这样的话， 期权市场就会出现期权的净买入量，从而推高期权的价格，期权 虽然在期权交易中，对价格变动方向的判断很重要，但投资者对市场价格变动的速度 更为 在高波动率市场中，价格变化较快，反之低波动率市场的价格变化较慢。
期权波动率“微笑曲线”之谜_qmhedging的博客-CSDN博客_期权微 …
期权隐含波动率多高算高？ 2020.05.11 22:35:52新浪财经-自媒体综合. 原标题：期权隐含波动率多高算高？——期权交易时一定会遇到19个问题. 来源：扑克投资家 . 导言. 不管是刚接触期权还是已经交易了一段时间，大家都会遇到各种各样的疑问。 隐含波动率是将期权交易价格代入期权定价模型并且反向推出的波动率数值。 对于期权投资人员来说，上证50etf期权的交易就是在交易标的资产在未来一段时间的波动。如果投资上证50etf期权，发现目前期权的价格很高，如果隐含波动率在下跌，投资者就可以 期权投资 在期权交易中，期权波动率的不同使得投资者进行期权交易的成本和潜在策略有所不同。在相同的期权要素下，标的的波动程度越剧烈，标的波动率越高，期权价格也越高，期权买方策略获胜的可能性也越大。 隐含波动率代表预期，是当前期权市场的情绪。 期权链就像是一个坐标系一样，是一个平面。横轴是行权价，纵轴是到期日。每个点都是一对期权合约，由一个 Call 和一个 Put 组成。每个点有一个隐含波动率，把这些所有的点连在一起，就连成了一个曲面，这个曲面就叫 Vol Surface 波动率曲面，代表 隐含波动 率是 制期权市场 2113 投资者在进行期权 5261 交易时对实际波动 4102 率的认识， 而且 这种认识已反映在期权的定 价过 程 1653 中。 从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系。
12月14日，由期权交易者学会主办的"2020期权之夜"大会在上海召开。浙期实业做市商负责人陆丽娜在会上以"高胜率玩法：波动率交易模式与技巧"为主题发表演讲。
《期权波动率与定价高级交易策略与技巧(高清)》（美）谢尔登.纳坦恩伯格,自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球活跃期权交易者最广泛阅读的书籍。由于对期权定价原理清楚的解释及对交易策略深入的分析，本书成为有抱负的期权交易者的必读书目。
什么是实值、平值、虚值期权？ 期权合约主要有着三种分类方式。 我们已经知道，从方向上看，可将期权分成认购期权和认沽期权； 若按照权利的有效时间来分，可将期权分成欧式和美式期权。 现在，我们根据期权的行权价格与标的价格来分，便可得出第三种分类方式
原标题：期权隐含波动率多高算高？——期权交易时一定会遇到19个问题来源：扑克投资家 导言不管是刚接触期权还是已经交易了一段时间，大家 50etf期权交易中，很多投资者通过预判市场行情的走势来选择合约。但是真正的投资高手还会通过合约的波动率高低来选择买入或者卖出合约，因为这样的操作胜率更高也会更稳定，那么如何根据波动率的高低进行期权交易？详情请看下文。 期权投资 在期权交易中， 期权波动率 的不同使得投资者进行期权交易的成本和潜在策略有所不同。在相同的期权要素下，标的的波动程度越剧烈，标的波动率越高，期权价格也越高，期权买方策略获胜的可能性也越大。 a 波动率对期权交易十分重要 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担（如短期保证金增加）。对期权交易者而言，没有波动也就没有这个市场了。 期权交易“七宗罪” 波动率交易介绍. 推高波动率的因素. 波动率的预测之道. 趋势交易面临挑战. 如何构建知识图谱. 机器学习就是现代统计学. ai技术在金融行业的应用. 如何避免模型过拟合. 低延迟交易介绍. 架构设计中的编程范式. 交易所视角下的套利指令撮合 策略的收益曲线波动较大，最大回撤在2015年8月7日，这段时间波动率变化巨大。 再从图3可以看出，盈利和亏损相对比较分散，但是总体来说单笔盈利额会更高，而且存在多笔极端盈利交易,在直观了解上也符合预期…